Как торговать фьючерсами | Стакан цен и футпринт

Наверное, многие трейдеры торгуя на рынке форекс, часто слышат термины фьючерсы, стакан цен, лента ордеров, футпринт и задаются вопросом,  как торговать фьючерсами? В данной статье трейдер Traderbaton объясняет нам что такое стакан цен и футпринт.

Интересующимся как торговать фьючерсами рекомендую предварительно прочитать статью этого же автора Торговая система от Батона | Торговля фьючерсами на CME.
 

Что такое стакан цен.

В стакане мы видим лимитные заявки трейдеров, готовых купить\продать по определённой цене. На скрине показан стандартный стакан цен из терминала.

Стакан цен в Ninja Trader

Цифры около цены- это объём в контрактах, который готовы купить\продать.

Теперь немного о «механике рынка» и исполнении ордеров.


В отличие от форекс на бирже цена образуется от купли\продажи и пока не выкупятся лимиты на уровне, цена его не пробьёт и не изменится. Маркет ордер (ордер по рынку) ВСЕГДА сводится с ближайшим лимитом и никак иначе.

На скрине мы видим ближайшие объёмы на 5 пунктах. Чтобы получить движение в 5п вверх, нам нужно скупить все лимиты, которые мы видим. Теперь представьте какой нужен для этого депозит, при залоге 1000$ за контракт и обеспечением ещё 1000.

Перед импульсом ордера из стакана как правило пропадают и тогда достаточно ударить по рынку небольшим объемом, чтобы существенно сдвинуть цену. Стоп-ордера исполняются так же, как маркет и они хранятся у брокера, в отличие от лимитов, которые отправляются сразу на биржу. Стоп-ордер становится маркетом при достижении его уровня ценой. Поэтому стопы иногда могут проскальзывать из-за нехватки лимитников.

Для анализа стакан абсолютно бесполезен. Даже не пытайтесь его для этого использовать. Он хорош именно для торговли. Выставления ордеров, пипсовки…

Лента ордеров.

В ленте отображаются уже исполненные ордера. Лента ордеров выглядит так. Это классический вариант всё из того же терминала Ninja Trader. В ленте отображаются уже исполненные ордера.

Лента ордеров в Ninja Trader

Здесь мы видим ордера, которые УЖЕ исполнены. Зелёным это покупки по аску, синим продажи по биду. Настроить ленту ордеров можно на любой вкус и цвет.

Футпринт — это визуализированная лента.

В кластерах мы можем видеть объём внутри свечи, можно посмотреть просто дельту бид\аск или объём по биду и аску.

Футпринт в Ninja Trader

У меня футпринт настроен на объём, раскрашенный в цвет дельты.

 

P.S. Пока вы не поймёте, как исполняются ордера, как происходит движение цены, не пробуйте торговать по футпринт на реальных счетах.

 Автор: Traderbaton

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *