Торговая система от Батона | Торговля фьючерсами на CME.

В этой статье речь пойдёт о собственной ТС. Система основана на объёмах и цене, но к VSA отношение имеет посредственное. Торгую фьючерсы на СМЕ, чего и вам советую. Почему? Это отдельная тема и не только из-за платформы.

Немного предыстории. Пришел на форекс после торговли на Мамбе (ММВБ) чисто из спортивного интереса в 2007г. На мамбе просто вкладывал свободные деньги в акции по принципу «покупай дешевле». Потом слил первые 300$ на форекс (естественно с самым большим плечом) и начал искать ТС.

Перепробовал их туеву хучу, терял, зарабатывал, опять терял, были и МАшки и стохастики и прочие индюки, которые следуют за ценой, было прочитано несколько десятков книг, но результат оставался около нуля. И я начал задумываться о том какое отношение эти индюки и ТСки вообще имеют к рынку, почему движется цена, как происходит ценообразование и в итоге начал всё с нуля.

После осознания, что форекс и реальный рынок — это земля и небо я пришел на фьючерсный рынок. Там я глядя на стакан понял, как исполняются ордера и почему движется цена (не без помощи коллег и интернета).

Затем были попытки изучения VSA, но там я увидел некоторые противоречия и забросил. Плюс мне не нравились большие риски и я, как и многие не совсем был готов к потерям психологически. Потом было изучение футпринта и профиля и я остановился на торговле фьючерсами на CME.

На высоколиквидном рынке уровни профиля, VWAP отлично отрабатываются, стопы сократились в 2-3 раза, процент профитных сделок вырос до 55-60%. Потом я задумался над снижением рисков и в итоге пришел к своей нынешней системе.

Распишу немного что и как делаю:

1. Утром смотрю уровни VAH и VAL профиля (обычно недельный и месячный).

2. Наношу уровни VWAP (индикатор в TOS) на рабочий график.

3. Выставляю лимитники на эти уровни и смотрю футпринт.

4. Если на уровне футпринт не даёт сигнала, снимаю ордера.

5. При срабатывании лимитника перевожу в б\у при профите +5п.

6. Сделки закрываю по обратному сигналу или безубыток +х пунктов.

Без стопов сделки запрещены, перевод в б\у обязателен, т.к. все сделки получаются против тренда в расчёте на разворот.

Примеры сделок:

ES (фьючерс на индекс S&P500). Вход от уровня VWAP со стопом 10 тиков. Ордер переведён в б\у. Дополнительным сигналом послужила высокая положительная дельта (преобладание покупок по рынку).

Торговля фьючерсами на CME

GC (фьючерс на золото). Входы были от уровней VWAP и текущий вход от уровня VAL месячного профиля объёма. Так же был сильный сигнал на футпринте. Аномально высокая отрицательная дельта.

Ордер пока в рынке. профит около 300п

торговля на CME

YM (фьючерс на индекс Доу). Вход был от уровня VAH профиля, совпавшим с уровнем недельного VWAP на высокой отрицательной дельте. Выход по стопу

Торговля фьючерсами

VWAP и профиль выглядят так.

Профиль рынка

На VWAP установлены отклонения +2 и -2. Получаем картинку на подобие пивотов. Используются уровни закрытия прошлого периода. Это средневзвешенная цена по объёмам. Большинство HFT алгоритмов работает с использованием этих значений.

По профилю. Уровни VAL и VAH обозначены желтыми линиями. Наторговка красным. С помощью профиля мы видим уровни (зоны) накопления.

Все эти уровни для входов обязательно фильтруются футпринтом. Если там нет сигнала — ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем ордера. Лишние стопы ни к чему.


Так же рекомендую для стопов использовать профиль бид\аск, который входит в большинство аналитических терминалов. Стоп ставим за самое большое соотношение. Так же не забываем о проскальзывании на «быстром» рынке.

Автор стратегии: Traderbaton.
http://baton-trade.livejournal.com

Я от души благодарю Traderbaton за написанную им статью и за то что поделился своими знаниями с читателями блога ForexVA.

Думаю тем, кому интересна торговля фьючерсами на CME с удовольствием прочтут ее, ну а кому будет что то не понятно, спрашивайте в комментариях и я думаю что автор ответит на ваши вопросы.

One comment

  1. А куда пропал автор статьи Traderbaton?
    Хотелось бы почитать его новые статьи и его взгляд на торговлю.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *